Bollinger Bånd Modifiserte

Jeg er ny til metatrader og ny til dette forumet, men jeg gleder meg veldig mye til å få ny kunnskap om MQL4 og MetaTrader. Jeg lurte på om det er en indikator på programvaren til et ganske modifisert bollinger band. Vi vet alle at båndene beregnes ved hjelp av standardavviket. Den originale stddevformelen bruker imidlertid absoluttverdien av avvikene jeg lurte på om det ville være mulig å skille de positive verdiene av avviket fra de negative verdiene av avvik. Noe som en semi standardavvik, hvis dette begrepet er riktig som resulterer i en Gain-standardavvik for de positive verdiene av avvik og en tapstandardavvik for de negative avvikene. Ved hjelp av disse dataene tenkte jeg på å implementere Gain-standardavviket for det øvre bollinger-bandet og tapstandarden Avvik for det nedre bandet. Dette kan gi oss visuelt volatiliteten og noe av det s retning hvis den trekker den opp eller trekker den ned. Er dette mulig med metatrader. I håper jeg gjorde meg klar, og ville være veldig glad hvis noen med mer expirience hjalp meg ut her. Takk på forhånd. Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands er volatilitetsbånd plassert over og under en Flytende gjennomsnittlig volatilitet er basert på standardavviket som endres ettersom volatiliteten øker og reduseres. Båndene vokser automatisk når volatiliteten øker og smalter når volatiliteten reduseres. Denne dynamiske naturen hos Bollinger Bands betyr også at de kan brukes på forskjellige verdipapirer med standardinnstillingene. For signaler, Bollinger Bands kan brukes til å identifisere M-Tops og W-Bottoms eller for å bestemme styrken av trenden. Signaler utledet av innsnevring BandWidth er omtalt i kartskolens artikkel på BandWidth. Merk Bollinger Bands er et registrert varemerke for John Bollinger. SharpCharts Beregning. Bollinger Bands består av et mellombånd med to ytre band. Mellombåndet er et enkelt bevegelig gjennomsnittspunkt som er usua lly satt til 20 perioder Et enkelt glidende gjennomsnitt brukes fordi standardavviksformelen også bruker et enkelt glidende gjennomsnitt. Utsettelsesperioden for standardavviket er den samme som for det enkle glidende gjennomsnittet. De ytre båndene er vanligvis satt til 2 standardavvik over og under midtbåndet. Innstillinger kan justeres for å passe til spesifikke verdipapirer eller handelsstiler. Bollinger anbefaler å gjøre små trinnvise justeringer av standardavviksmultiplikatoren Endring av antall perioder for glidende gjennomsnitt påvirker også antall perioder som brukes til å beregne standardavvik Derfor er det bare små justeringer som kreves for standardavviksmultiplikatoren. En økning i den bevegelige gjennomsnittlige perioden vil automatisk øke antall perioder som brukes til å beregne standardavviket og vil også garantere en økning i standardavviksmultiplikatoren Med en 20-dagers SMA og 20-dagers standardavvik, standardavviksmultiplikatoren er satt til 2 Bollinger foreslår å øke standardavviksmultiplikatoren til 2 1 for en 50-årig SMA og redusere standardavviksmultiplikatoren til 1 9 for en 10-årig SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms var en del av Arthur Merrill s arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende W-form Bollinger bruker disse forskjellige W-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere W-Bottoms En W-Bottom skjema i en downtrend og involverer to reaksjonslover. Spesielt ser Bollinger etter W-Bottoms hvor den andre lave er lavere enn den første, men holder over det nedre bandet. Det er fire trinn for å bekrefte en W-Bottom med Bollinger Bands Først, en reaksjons lav form Denne laven er vanligvis, men ikke alltid, under underbåndet. For det andre er det en sprette mot midtbåndet Tredje, det er en ny pris lav i sikkerheten Denne lave holder over det nedre båndet Evnen til å holde over det nederste bandet på testen viser mindre svakhet på den siste nedgangen Fjerde er mønsteret bekreftet med et sterkt trekk utenfor sekundet d lav og en motstandsavbrudd. Kort 2 viser Nordstrom JWN med en W-Bottom i januar-februar 2010 For det første dannet aksjene en reaksjon lav i januar svart pil og brøt under underbåndet. For det andre var det en hoppe over midten band tredje flyttet aksjene under januar lavt og holdt over nedre båndet Selv om 5-Feb spike lavt brøt nedre båndet, er Bollinger Bands beregnet ved å bruke sluttpriser, slik at signaler også bør baseres på sluttkursene Fjerde lagret aksjen med utvides volum i slutten av februar og brøt over tidlig i februar høyt. Figur 3 viser Sandisk med en mindre W-Bottom i juli-august 2009. Signal M-Tops. M-Tops var også en del av Arthur Merrills arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende M-form Bollinger bruker disse forskjellige M-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere M-Tops. Ifølge Bollinger er topper vanligvis mer kompliserte og trukket ut enn bunnene. Topper, hodemønstre og diamanter representerer utviklende tops. I n er den mest grunnleggende formen, en M-Top ligner en dobbel topp Imidlertid er reaksjonshøyde ikke alltid like Den første høye kan være høyere eller lavere enn den andre høye Bollinger foreslår å lete etter tegn på ikke-bekreftelse når en sikkerhet er å lage nye høyder Dette er i utgangspunktet det motsatte av W-Bottom En ikke-bekreftelse skjer med tre trinn. For det første gir en sikkerhet en reaksjon høy over øvre bånd. For det andre er det en tilbaketrekking mot midtbanen. Tredje, prisene beveger seg over det forrige høy, men klarer ikke å nå overbandet Dette er et advarselssignal Manglende evne til den andre reaksjonen som er høy for å nå det øvre bandet, viser avtagende momentum, noe som kan foreskygge en trend reversering. Endelig bekreftelse kommer med et støttebrudd eller bearish indikatorsignal. Kort 4 viser Exxon Mobil XOM med en M-Top i april-mai 2008 Beholdningen flyttet over øvre bandet i april Det var en tilbaketrekking i mai og deretter en annen press over 90 Selv om aksjen flyttet over øvre bandet på en intradag basis, det lukkede ikke over øvre bandet. M-Top ble bekreftet med en støtpause to uker senere. Merk også at MACD dannet en bearish divergens og flyttet under signallinjen for bekreftelse. Kort 5 viser Pulte Homes PHM i en opptrinn i juli - August 2008 Prisen oversteg øvre bandet i begynnelsen av september for å bekrefte opptrenden Etter en tilbaketrekning under 20-dagers SMA-midt Bollinger Band, flyttet aksjene til en høyere høyde over 17 Til tross for denne nye høyen for farten, gikk prisen ikke over band Dette blinket et advarselsskilt Lageret brøt støtte en uke senere, og MACD flyttet under signallinjen Merk at denne M-toppen er mer kompleks fordi det er lavere reaksjonshøyder på hver side av toppblå pilen. Denne utviklende toppen dannet et lite hode og-skuldre mønster. Signal som går på bånd. Movene over eller under båndene er ikke signaler per se Som Bollinger legger det, beveger det som berører eller overstiger båndene ikke er signaler, men heller merker på forsiden av det, et trekk til det øvre båndet viser styrke, mens et skarpt trekk til det nedre bandet viser svakhet Momentumoscillators fungerer mye på samme måte Overkjøp er ikke nødvendigvis bullish. Det krever styrke for å nå overkjøpte nivåer, og overkjøpssituasjoner kan utvides i en sterk oppgang. På samme måte kan prisene gå med bandet med mange berører under en sterk opptrinn Tenk på det et øyeblikk Øverste bandet er 2 standardavvik over 20-års simpel glidende gjennomsnitt. Det tar en ganske sterk prisbevegelse å overskride dette øvre bandet. En øvre bånd-berøring som oppstår etter at et Bollinger-band er bekreftet W-Bottom vil signalere starten på en uptrend Akkurat som en sterk opptrend produserer mange øvre båndetiketter, er det også vanlig at prisene aldri når nedre båndet under en opptrapping. Den 20-dagers SMA fungerer noen ganger som støtte. 20-dagers SMA gir noen ganger kjøpsmuligheter før neste kupong av toppbandet. Kart 6 viser Air Products APD med en bølge og lukker over øvre bandet i midten av juli Først legg merke til at dette er en sterk økning som brøt over to motstandsnivåer. En sterk oppadgående kraft er et tegn på styrke, ikke svakhet. Handel ble flatt i august og 20-dagers SMA flyttet sidelengs. Bollinger-bandene ble redusert, men APD gikk ikke nær under lavere båndspriser og 20-dagers SMA, dukket opp i september Samlet sett stanset APD over overbandet minst fem ganger over en fire måneders periode. Indikatorvinduet viser 10-årige Commodity Channel Index CCI Dips under -100 anses oversold og beveger seg tilbake over -100 signal starten på en oversold bounce grønn prikket linje Øverste båndet tag og breakout startet uptrend CCI deretter identifisert omsettelige pullbacks med dips under -100 Dette er et eksempel på å kombinere Bollinger Bands med en momentum oscillator for trading signals. Chart 7 viser Monsanto MON med en tur ned i nedre bandet Bestanden brøt sammen i januar med en støtte pause og stengt under nedre båndet Fra midten av januar til begynnelsen av mai, Monsanto clos redd under underbåndet minst fem ganger. Legg merke til at aksjene ikke lukkede over øvre bandet en gang i løpet av denne perioden. Støttepause og innledende lukke under nedre bånd signalerte en downtrend. Som sådan ble 10-årig Commodity Channel Index CCI brukt å identifisere kortsiktige overkjøpssituasjoner Et trekk over 100 er overkjøpt Et flytte tilbake under 100 signaler en gjenopptakelse av downtrend-røde pilene Dette systemet utløste to gode signaler tidlig i 2010. Bollinger Bands reflekterer retning med 20-års SMA og volatilitet med øvre nedre bånd Som sådan kan de brukes til å avgjøre om prisene er relativt høye eller lave. Ifølge Bollinger skal bandene inneholde 88-89 av prishandling, noe som gjør et trekk utenfor bandet betydelig. Teknisk sett er prisene relativt høye når over Øverste bånd og relativt lavt når under underbåndet. Imidlertid bør relativt høyt ikke betraktes som baisse eller som selgesignal. På samme måte bør relativt lav ikke betraktes som b ullish eller som kjøpesignal Prisene er høye eller lave av en grunn Som med andre indikatorer, er Bollinger Bands ikke ment å bli brukt som frittstående verktøy. Chartists bør kombinere Bollinger Bands med grunnleggende trendanalyse og andre indikatorer for bekreftelse. Band og SharpCharts. Bollinger Bands kan bli funnet i SharpCharts som prisoverlegg Som med et enkelt bevegelige gjennomsnitt bør Bollinger Bands vises på toppen av et pristilbud Ved å velge Bollinger Bands, vil standardinnstillingen vises i parametervinduet 20,2 Det første nummeret 20 angir perioder for det enkle glidende gjennomsnittet og standardavviket Det andre nummer 2 setter standardavviksmultiplikatoren for de øvre og nedre båndene Disse standardparametrene stiller båndene 2 standardavvik over det enkle glidende gjennomsnittet. Brukere kan endre parametrene slik at de passer deres kartlegging trenger Bollinger Bands 50,2 1 kan brukes til lengre tidsramme eller Bollinger Bands 10,1 9 kan brukes til kortere tidsramme Klikk her for et live eksempel. Stocks Commodities Magazine Articles. Bollinger Bands Features. Trading band, som er linjer plottet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt, er handlingen av priser nær kantene på konvolutten som vi er interessert i. De er en av de mest kraftige konseptene som er tilgjengelige for den teknisk baserte investoren, men som de vanligvis ikke tror, ​​gir absolutt kjøp og salg av signaler basert på pris som berører bandene. Det de gjør er å svare på det stående spørsmålet om prisene er høye eller lave en relativ basis Bevæpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved å bruke indikatorer for å bekrefte prisforhandlinger. Men før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi har å gjøre med Handelsbånd er linjer tegnet i og rundt prisen struktur for å danne en konvolutt Det er handlingen av priser nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i tec hnisk litteratur er i fortjenestemagasinet av lagertransaksjon Timing forfatter JM Hursts tilnærming involverte tegning av glattede konvolutter rundt pris for å hjelpe til med syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken. Merk spesielt bruken av forskjellige konvolutter for sykler av forskjellige lengde. Den neste store utviklingen i ideen om handelsbånd kom i midten til slutten av 1970-tallet, da konseptet om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen, ble stadig mer populær, En tilnærming som fortsatt er ansatt av mange Et godt eksempel vises i figur 2, der en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average DJIA. Det brukte gjennomsnittet er et 21-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Båndene forskyves opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er greit. Først beregne og plott det ønskede gjennomsnittet. Beregn deretter øvre bånd ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss den valgte prosent 1 0 04 1 04 Beregn deretter nedre båndet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt, plott de to bandene For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene 20 og 21-dagers gjennomsnitt og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities som i forsøk på å finne noen måte å få markedet til å sette båndbredder fremfor det intuitive eller tilfeldig valgmetode som tidligere ble brukt, foreslo at båndene ble konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Figur 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttige tilnærmingen. Han holdt fast ved 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at båndene burde å inneholde 85 av dataene Båndene blir derfor flyttet opp 3 og ned med 2 Bomar-bånd ble resultatet. Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene. I en vedvarende tyrenflyt vil den øvre båndbredden ekspandere og Nedre båndbredde vil sammenfalle Det motsatte gjelder i et bjørnmarked. Ikke bare varierer den totale båndbredden over tid, forskyvningen rundt gjennomsnittet endres også. Å skje markedet, hva som skjer er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre i slutten 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabel. Til volatilitet så vendte jeg meg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsbånd jeg testet et antall volatilitetsforanstaltninger før du velger standardavvik som metode for å sette båndbredde, ble jeg spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik. Som et resultat er Bollinger Bands ekstremt rask å reagere på store bevegelser i markedet. I figur 5 viser Bollinger Bands er plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt bevegelige gjennomsnitt. Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes til Enkelt bevegelige gjennomsnitt I utgangspunktet bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et bevegelig gjennomsnittsramme. Beregningstidspunktet er slik at det er beskrivende av mellomtidsutviklingen. Merk at mange reverseringer forekommer nær båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi ved å vurdere ulike pristiltak. Den typiske prisen, høy lavt nær 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig. Den veide lukkede, høyt lave lukkede lukk 4, er en annen For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen om handelskanaler til bruk av sluttkurs for bygging av band. Mitt primære fokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like bra. Fokusering på mellomliggende trenden gir en bruk av kort - og langsiktige arenaer for referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og individuelle aksjer er en 20-dagers periode optimal for beregning av Bollinger Bands. Det er beskrivelsen tive av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregningene og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for valgt tid ramme Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger. Den enkleste måten å identifisere riktig gjennomsnitt er å velge en som gir støtte til korrigering av første trekk opp fra bunnen Hvis gjennomsnittet er gjennomsyret av korreksjonen, da gjennomsnittet er for kort Hvis korrigeringen i sin tur faller under gjennomsnittet, er gjennomsnittet for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, vil gi støtte langt oftere enn det er ødelagt. Se figur 6.Bollinger Bands kan brukes på stort sett hvilket som helst marked eller sikkerhet For alle markeder og problemer, vil jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå bort fra det når omstendighetene tvinger meg til å gjøre det som du forlenger antall involverte perioder, du må øke antall standardavvik som er ansatt Ved 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt utvalg, mens 10 perioder en og ti tiendedeler gjør jobben ganske bra.50 perioder med 2 1 standardavvik.10 perioder med 1 9 standardavvik. Upper Band 50-dagers SMA 2 1 s Midtband 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagers SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller er periodernes natur ubetydelig, alle ser ut til å svare på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet mange handelsfolk bruker dem på en intradag basis. Tags of the Upper og Lower Bands Trading Band svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis Saken satser faktisk på setningen en relativ basis. Handelsbånd gir ikke absolutt kjøp og salgssignaler ganske enkelt ved å ha blitt rørt heller, de gir en framewor k innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Sommere eldre arbeid uttalt at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og overlatte stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp , selge og fortsette signaler gjennom sammenligning av en ytterligere indikator på prisens virkning innenfor båndene. Hvis prismerker øvre bånd og indikatorhandling bekrefter det, genereres ikke et salgssignal. Hvisimot, hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling bekrefter ikke at det er, det avviker vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke et salgssignal i stedet, det er et fortsettelsessignal dersom et kjøpsignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prishandling innenfor band alene En toppdiagramformasjon dannet utenfor bandet etterfulgt av en andre topp inne i båndene utgjør et salgssignal. Det er ikke noe krav til den andre toppens posisjon i forhold til f først og fremst, bare i forhold til båndene. Dette hjelper ofte med å spotte topper hvor den andre pushen går til en nominell ny høy. Selvfølgelig er det omvendt sant for lavt. Fersk bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være med stor hjelp, ved hjelp av samme formel som George Lane brukte for stokastikk Indikatoren b forteller oss hvor vi befinner oss innenfor båndene Til forskjell fra stokastikk, som er begrenset med 0 og 100, kan b påta seg negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor bandene på 100 er vi på øverste bånd, på 0 er vi på lavere bånd over 100 vi er over de øvre bandene og under 0 vi er under det nedre bandet. close - lavere band. upper band - lavere band. indikator b la oss sammenligne prishandling for indikatorhandling På en stor push ned, anta at vi kommer til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På neste trykk ned til litt lavere prisnivå etter et rally faller b bare til 10 mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøpssignal forårsaket av pris handling i bandene Den første laven kom utenfor bandene, mens den andre lavet ble laget i bandene. Kjøpssignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde noe nytt, noe som gir oss et bekreftet kjøpssignal. opperband - lavere band. Tradingbånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftig Båndbredde, en annen indikator som er avledet fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere. Det er bredden på båndene uttrykt som prosent av det bevegelige gjennomsnittet Når båndene begrenses drastisk, skjer en kraftig ekspansjon i volatiliteten vanligvis i nær fremtid. For eksempel har en dråpe i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 ført til spektakulære trekk. Markedet starter oftest i Feil retning etter at bandene har strammet før de virkelig kommer i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Føler multikollinearitet En kardinalregel for en vellykket bruk av teknisk analyse krever at du unngår mu Løslighet mellom indikatorer multikollinearitet er rett og slett flere telling av samme informasjon Bruken av fire forskjellige indikatorer som alle kommer fra samme serie av sluttkurser for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. En indikator avledet fra sluttkurs, en annen fra volum og den siste fra prisklasse ville gi en nyttig gruppe indikatorer. Men å kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og forandringshastighet forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidspaneler, ville det ikke være her tre indikatorer for bruk med band til genererer kjøper og selger uten å løbe inn i problemer. Sammenlignet med indikatorer utledet av pris alene, er RSI et godt valg. Sluttpriser og volum kombineres for å produsere balansevolum, et annet godt valg. Endelig er prisintervall og volum kombinert for å produsere pengestrøm, igjen en god valg Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppe tekniske verktøy Mange andre kunne ha vært en valgt også, kan MACD erstatte RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, var det dårlig, da det pleier å være colinear med bandene seg selv i visse tidsrammer Bunnlinjen er å sammenligne prishandling i bandene til virkningen av en indikator du kjenner godt For bekreftelse av signaler kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge det ikke er kolinear med den første. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983. De ble utviklet for å skape fulladaptive handelsband. Følgende regler om bruk av Bollinger Bands ble tatt opp fra spørsmålene brukerne har bedt oftest og vår Opplev over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisen høy i øvre bånd og lavt i nedre bånd. Denne relative definisjonen kan brukes til å sammenligne pris ac passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, følelser, åpen interesse, intermarkedsdata etc. Hvis mer enn en indikator brukes, må indikatorene ikke være direkte relatert til en annen For eksempel kan en momentumindikator kunne utfylle en volumindikator vellykket, men to momentumindikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergenkjenning for å definere klargjøre rene prismønstre som M tops og W bottoms, momentum shift, etc. Tags av bandene er bare det, merker ikke signaler. En tag av det øvre Bollinger Band er IKKE i seg selv et selgesignal. En merke av det nedre Bollinger Band er IKKE en selvstendig kjøp signal. I trending markeder pris kan, og gjør, gå opp den øvre Bollinger Band og ned lavere Bollinger Band. Closes utenfor Bollinger Bands er i utgangspunktet fortsettelsessignaler, ikke reversalsignaler Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitet breakout-systemer. Standardparametrene for 20 perioder for glidende gjennomsnitt og standardavviksberegninger, og to standardavvik for bredden på båndene er bare det, standardene. De faktiske parametrene som trengs for en gitt markedsoppgave, kan være forskjellige. Gjennomsnittet implementert som det midterste Bollinger-bandet bør ikke være det beste for crossovers. Det bør i stedet være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisbegrensning Hvis gjennomsnittet er lengst, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 på 50 perioder Likeledes, dersom gjennomsnittet forkortes, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1 9 i 10 perioder. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt glidende gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt er brukt i standardavviksberegningen, og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponentielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av stor pris endringer som går ut av baksiden av beregningsvinduet Eksponentielle gjennomsnitt skal brukes både for mellombåndet og i beregningen av standardavvik. Ikke utarbeide statistiske forutsetninger basert på bruken av standardavviksberegningen i byggingen av båndene. Fordeling av sikkerhetspriser er ikke-normal, og den typiske prøvestørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans. I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene inni Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene fungere som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert.